金融工学の転職求人

モデルリスク管理態勢高度化に向けた企画立案・施策推進・管理業務、市場リスク管理システムを中心とするIT企画・プロジェクトマネジメント＜モデル管理グループ＞

＜モデル管理グループ＞
・グループベースのモデルリスク管理を実現する管理態勢高度化
・モデルリスク管理システムの運営
・市場リスク管理システムの開発案件プロジェクトマネジメント
・市場部門と連携したIT企画推進

【業務の魅力】
・今後数年にわたり態勢構築・強化が必要なモデルリスク管理業務、継続的な高度化が必要な市場リスク管理業務において、あるべき将来像を見据えた企画立案、施策推進を担当することで、業務企画、リスク管理、プロジェクトマネジメントスキルを得ることができる。
・銀行のみならず、グループ内業態、海外を含めたグローバルな態勢構築を担う数少ない機会を得られる。
・市場リスク管理システムの開発・改修のユーザー側プロジェクトマネジメント業務を通じ、プロジェクトマネジメントスキルを得ることができる。金融機関の市場リスク管理システムに関する知識を習得できる。

主に新体験型店舗に関する営業戦略・営業支援制度の企画、立案、実行

・新体験型店舗における各種戦略・計画の企画・立案
・新体験型店舗における各種制度の企画・運用（手数料等）
・新体験型店舗における業績分析、業績報告(経営会議、取締役会議）

企業を取り巻く環境の変化が激しさを増し、経営環境がより厳しくなる中、経営の基盤となるガバナンス、リスク、コンプライアンス（GRC）に対する社会の要請や期待、さらには法令や監督当局による要求や監督目線がますます高まっています。

当法人のGRC（ガバナンス・リスク・コンプライアンス・アドバイザリー部）は、GRC領域の圧倒的な専門性を武器に、このような社会の変革に対峙する大手金融機関やグローバル企業等のクライアントが抱える重要な経営課題の解決を支援しています。

＜職務内容＞
国内外の主要金融機関および一般事業法人のクライアントに対して、クライアントが抱える経営上の重要な課題を、高度な定量モデリングスキルを活用して解決します。特に、AI・機械学習等を活用したデータアナリティクスや金融工学を活用した定量モデリングスキルを有し、かつテクニカル面だけでなく、クライアントに対するコンサルティングに対する意欲のある人材を広く募集します。担当業務の一例は以下のとおりです。

【金融機関向けコンサルティング】
・ 経営管理・リスク管理態勢の構築・高度化業務
客観的な経営判断に資するための定量的な分析・リスク計測手法の導入・運用態勢の整備を行うことにより、経営成績・リスクの見える化および全体フレームワークの構築を支援します。また、それらのアウトプットを活用し、より効果的な経営上の意思決定およびリスク管理を行うための経営管理・リスク管理の態勢の高度化を支援します。

・ 当局規制対応支援業務
当局規制対応のため、クライアントのモデル構築・改善高度化・文書化・運用態勢等について、内外のベストプラクティスを踏まえたコンサルティングを行います。クライントの現状を正しく理解し、それを踏まえた上で定量モデリングスキルを活かしながら課題に対する助言を行います。

・ 定量モデルの構築・高度化・検証業務
時価評価モデル、リスク計量モデル、データ分析モデル等の構築、高度化および検証を行います。クライアントから業務要件をヒアリングし、モデル構築から検証、モデルの活用までを支援します。定量モデリングスキルだけでなく、クライアントと深いコミュニケーションを行い、クライアントの要望を踏まえ、最適なフレームワークを構築します。

【一般事業法人向けコンサルティング】
・ 経営管理・戦略高度化支援業務
近年、一般事業法人においても従来金融機関で行われていたような分析・リスク管理に基づいた経営管理・経営戦略の構築が課題となっています。このようなニーズに対応するため、高度な定量スキルと金融機関向けコンサルティング業務で培ったノウハウを活用し、定量的な分析を活用した経営管理・経営戦略の高度化について支援を行います。

機械学習等のデータ解析技術を適用した業務高度化、デジタライゼーション、新規ビジネス創出等の研究・開発（及び当該技術の一般事業会社や金融法人・公共法人向けコンサルティング業務への活用）及び関連技術の研究開発及び顧客折衝

＜業務例＞
・親会社DX戦略の推進
・信用スコアリングモデルの開発
・不正検知ロジックの開発
・デジタルマーケティング高度化
・機械学習・AI・テキスト解析技術等の研究開発


【変更の範囲】
会社の定める業務

【雇入れ直後】
数理解析・データ分析を主体とした一般事業会社向けコンサルティング業務
・事業リスク管理高度化と経営戦略への活用
・為替・市場リスク管理態勢構築支援
・データ利活用による事業戦略支援（サプライチェーンマネジメント・店舗戦略の高度化・スマート農業など）
・サステナビリティに関連した計量分析
・新規顧客獲得に向けたセールス＆マーケティング

【変更の範囲】
会社の定める業務

機械学習等のデータ解析技術を適用した業務高度化、デジタライゼーション、新規ビジネス創出等の研究・開発（及び当該技術の一般事業会社や金融法人・公共法人向けコンサルティング業務への活用）及び関連技術の研究開発

＜業務例＞
・親会社DX戦略の推進
・信用スコアリングモデルの開発
・不正検知ロジックの開発
・デジタルマーケティング高度化
・機械学習・AI・テキスト解析技術等の研究開発

数理解析・データ分析を主体とした金融法人・公共法人向けコンサルティング業務（機械学習等のデータ解析技術を適用した業務高度化（AI)、デジタライゼーション技術の活用（DX)等を含む）及び関連技術の研究開発

・証券投資ポートフォリオの最適化分析
・ポートフォリオ運用戦略の戦略設計・開発・具体的提案、等
・信用リスク管理高度化
・ALM管理高度化
・RAF等の経営管理高度化支援
・予兆管理態勢高度化支援
・データ利活用による業務戦略支援
・サステナビリティ関連等

主に統合リスク管理を所管しています。
・ 経済資本の配分、使用資本額の計算と管理
・ 統合ストレステストの企画、立案、実行
・ 与信集中リスク管理にかかる制度の立案、管理の実行
・ 取締役会や経営執行委員会への報告資料の作成
・ 新業務・新商品の審査
・リスク管理に係るデータ収集・加工・データベース管理

●各国のソブリン債の信用力の調査、分析。
●その他、投資家向けレポートの作成など。

デリバティブや債券クオンツ、アルゴリズム・トレーディング、フロント・トレーディングシステムの開発人材

【雇入れ直後】
・数理ファイナンス理論・データ解析等のスキルを活用したバランス型ファンド、ダイナミックヘッジ戦略ファンドの投資助言、戦略開発、定量分析（シミュレーション等）
・個人の資産形成・資産運用分野におけるDX推進業務（ロボアドバイザー・ライフプランシミュレーションの開発・保守、コンサルティング等）
・先端的な資産運用に関わる技術の研究開発（AI、量子コンピュータ、生成AI等の活用）

【変更の範囲】
会社の定める業務

主としてグループ向けのデリバティブ・評価モデル/計算エンジン開発及び関連リサーチ業務

・金融機関等での、各種デリバティブ評価モデル開発、フロントクオンツ（含むクオンツ・ディーラー）、トレーディング・アルゴリズム開発の実務経験があることが望ましい。

数理解析・データ分析を主体とした一般事業会社向けコンサルティング業務及び関連技術の研究開発

・事業リスク管理高度化と経営戦略への活用
・為替・市場リスク管理態勢構築支援
・データ利活用による事業戦略支援（サプライチェーンマネジメント・店舗戦略の高度化・スマート農業など）
・サステナビリティに関連した計量分析
・上記の分析を支える基礎技術調査や事業化PoC

機械学習等のデータ解析技術を適用した業務高度化、デジタライゼーション、新規ビジネス創出等の研究・開発（及び当該技術の一般事業会社や金融法人・公共法人向けコンサルティング業務への活用）及び関連技術の研究開発

＜業務例＞
・親会社DX戦略の推進
・信用スコアリングモデルの開発
・不正検知ロジックの開発
・デジタルマーケティング高度化
・機械学習・AI・テキスト解析技術等の研究開発

主に金融機関や金融事業に参入を企図するクライアントが経営管理面で有する課題の解決のためのコンサルティングを実施。
データ解析、課題抽出、そして課題解決のための業務設計やソリューションツールの作成。
加えて、自社開発製品のビジネスマッチングインテリジェンス(特許取得済）の開発・導入及びコンサルティングを実施。

【業務領域】
1．自社開発製品のビジネスマッチングインテリジェンスの開発・導入及びコンサルティング
2. マーケティング支援、新規事業立上支援（Webマーケティング、トランザクションレンディング、格付審査スコアリングモデル構築支援等）
3．国際金融規制対応（信用リスク管理、市場リスク管理、流動性リスク管理等の支援）
4．ALM・収益管理支援
5．人材・組織戦略支援　等

・市場リスク計測モデルの開発＜モデル開発グループ＞、若しくは各種金融リスク（市場・信用・オペリスク等）計測モデルや金融商品の時価評価モデルの検証＜モデル検証グループ＞。

＜モデル開発グループ＞
◎ミッション
・グループ&グローバル・ベースの市場リスク計測モデルの開発。
・市場リスク計測システムの数値検証。
・国際金融規制等に関わる市場リスク計測についての当局折衝。　
◎身につくスキル
・金融工学・統計解析に係る知識やプログラミング能力。
・国際金融規制に関し、本邦トップ行として業界を牽引し、当局と協議することを通じての折衝力・プレゼン力
・最新の国際金融規制動向に係る知見。
・銀行・信託・証券の商品知識やモデル知識。

＜モデル検証グループ＞
◎ミッション
・各種金融リスク（市場・信用・オペリスク等）の計測モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。
・デリバティブなど金融商品の時価評価モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。
・経済資本用リスク計測モデルの妥当性検証実施と検証レポートの作成。
・グループ&グローバル・ベースのモデル・リスク管理態勢強化。
◎身につくスキル
・レポート作成・プレゼン能力、幅広い金融商品ないしリスク計測モデルに関わる知識。
（オぺ、経済資本運営、市場、信用、など幅広いリスク計測モデル。フロントの業務知識も身に付く）
・最新の会計監査動向や国際金融規制動向に係る知見。
・銀行・信託・証券の商品知識やモデル知識。

・クレジットリスクに関わるAI・数理モデル構築、気候変動シナリオ分析
・多種多様なデータと、機械学習モデル等を組み合わせ、幅広い業務に活用していくプロジェクトへの取り組み。
・カウンターパティクレジットリスク管理全般、PFE計測など、デリバティブのリスク評価。

アクチュアリーアソシエイト／リードアソシエイトは、保険コンサルティングに関するたくさんのプロジェクトに関わります。 アクチュアリーアソシエイト／リードアソシエイトとして、コンサルタントの指導を受けながら数理分析の提供だけでなく、チームメンバーによる分析作業のレビュー、レポートやプレゼンテーション作成などを手掛けることになります。クライアントのニーズに応えるため、時には厳しい納期を守る必要があり、柔軟な姿勢で仕事に取り組むことが求められます。
経験を積み、より多くの専門知識を得ることで、アクチュアリーコンサルタントとして活躍できるチャンスが広がります。
プロジェクトの達成として以下 4 つの視点で評価されます。

Clients
クライアントからの問い合わせに対しては丁寧に対応し、良好な関係を構築・維持
プロセス改善による効率性向上
プロジェクトマネージャーやコンサルタントの調整役：

Financial
年間稼働時間数ターゲットの達成
提案書の作成、提案依頼書への対応など、営業・マーケティング活動への貢献

People
チーム内および部門間での円滑なコミュニケーション
クライアント/コンサルタントとの柔軟で協調性のあるコミュニケーション
WTW のサービス・商品を理解し、クライアントに貢献できる機会を見逃さず、臨機応変に社内関係者と連携

Excellence
効率的なデータ収集、解析、プロジェクトの遂行
専門知識を用いたプロジェクトへの貢献
クライアントへの説明資料の作成、プレゼンテーションの一部実施
社内トレーニングへの積極的な参加
アクチュアリー試験において着実な進歩

デリバティブ商品開発・ストラクチャリング業務を中心とした主に以下の内容
1.事業法人向け為替デリバティブ商品開発及びストラクチャリング
2.エグゼキューション
3.為替および金利デリバティブの既存システム、プライシングツールの機能拡張およびメンテナンス
4.デリバティブ商品に付随する各種ドキュメンテーション業務

●自社サービスの顧客向けカスタマイズ開発の要件定義・仕様書作成・進捗管理
●金融機関・事業法人向けWebコンテンツの企画・提案とその開発
●自社サービスのコアシステムの設計・開発・運用