コトラ（広報チーム） 
クレジットリスク管理の経験は、保険会社におけるモデルリスク管理（Model Risk Management：MRM）への転職において高く評価されます。いずれも「定量モデルを用いたリスク評価」「モデルの妥当性検証」「リスク統制のフレームワーク設計」などの共通点を持っており、金融工学的素養やガバナンス意識が活かされる領域です。本記事では、クレジットリスク管理から保険モデルリスク領域に転職するためのステップ、必要なスキル、志望動機、職務経歴書の例をご紹介します。
ステップ1：モデルリスク管理の業務内容を理解する
保険会社におけるモデルリスク管理は、以下のような業務で構成されます：
- 数理モデル（保険引受、負債評価、ALM、ソルベンシーⅡ等）の妥当性評価
- モデル文書化、バージョン管理、監査対応
- モデルリスクポリシーの策定とガバナンス整備
- モデルレビュー、テスト、精度検証（Backtesting, Benchmarking）
- モデリングチームや経営層との折衝
クレジットリスク管理におけるPD・LGDモデルやストレステスト、リスク量の計測ノウハウは、このような業務で大いに応用可能です。
ステップ2：保険特有の数理モデルの理解を補完する
保険モデルリスク管理では、保険負債評価やキャッシュフローモデルなど、アクチュアリー領域の基礎知識が求められます。次の学習リソースを活用するとよいでしょう：
- 保険会計（IFRS17、日本基準、米GAAP）
- アクチュアリー会（日本）の教材や資格学習
- 金融庁のソルベンシー規制・ERM関連資料
www.kotora.jpステップ3：モデルガバナンスの実務経験をアピール
モデルの設計・運用だけでなく、ガバナンスやコンプライアンスの観点での管理経験は高く評価されます。以下のような経験を整理しておきましょう：
- モデルリスク管理ポリシーの作成
- 内部監査や当局対応の経験
- モデルレビュー委員会等での報告経験
ステップ4：IT・分析スキルの汎用性を整理
クレジットリスクと保険モデルリスクのどちらも、以下のような定量分析スキルが共通して求められます：
- Python／R／SASなどの統計プログラミング
- Excel VBA／SQLなどのデータ抽出・加工スキル
- リスク指標（VaR, CTE, SCR等）計測の基礎理解
「使える技術」と「金融知識の応用力」の掛け合わせが重要です。
志望動機（例文）
私はこれまで銀行にて、信用リスク管理を中心に、スコアリングモデルやストレステスト、リスク量測定モデルの設計・レビュー業務に従事してまいりました。その中で、モデルの精緻化とともにガバナンスや規制対応の重要性を痛感し、モデルリスク管理という枠組みで業務を体系化・高度化する保険業界に強く惹かれるようになりました。貴社の先進的なERM体制と保険数理モデルに対する管理体制に深く共感しており、私の経験を活かし、定量・定性の両面からリスク管理高度化に貢献したいと考えております。
職務経歴書（サンプル）
氏名：鈴木 健太 連絡先：kenta.suzuki@example.com｜080-9876-1234 LinkedIn：https://www.linkedin.com/in/kentasuzuki 【職務要約】 大手銀行のリスク管理部門にて7年間勤務。信用リスク関連モデル（PD・LGD・EAD）、ストレステスト、信用リスクVaRの計測業務を経験。モデル開発・レビュー・バリデーションだけでなく、モデルガバナンス文書や当局対応、監査対応も幅広く従事。モデル運用と統制両面の知見を有する。 【職務経歴】 株式会社〇〇銀行（2016年4月〜現在） リスク統括部 モデルリスク管理チーム 主な業務： - クレジットリスクモデル（PD／LGD）の再構築プロジェクト - モデルリスク管理方針・運用ルールの作成と社内展開 - モデル文書化、バージョン管理、独立レビュープロセス運営 - 内部監査・金融庁検査対応（リスクモデル領域） - SAS／Pythonを用いた分析・Backtesting実施 主な実績： - モデルの統合ガバナンス規程立案を主導（2021年） - 新モデル導入時の独立レビュー体制構築を推進 【スキル】 - SAS／Python／Excel VBA - SQLによるデータ抽出・加工 - リスク指標（VaR、Expected Loss）算出 - 英語ドキュメントレビュー（TOEIC：835） 【資格・学習】 - 金融リスクマネジメント（FRM）Level I 合格 - アクチュアリー試験 数理・会計学科目学習中 - ソルベンシー規制／IFRS17関連セミナー複数受講 【学歴】 一橋大学 経済学部 卒業（2016年3月）
リスク管理領域における転職では、「モデルの使い手から管理者へ」「単一資産リスクから全社ERMへ」という視点の広がりが重要です。クレジットリスク管理の経験を、より高度で社会的責任の大きい保険業界で活かしていきましょう。